Запитання з тегом «correlation»

Відмова: Це для домашнього завдання. Я намагаюся придумати найкращу модель для ціни на алмази, залежно від кількох змінних, і, здається, поки що у мене досить гарна модель. Однак я зіткнувся з двома змінними, які, очевидно, колінеарні: >with(diamonds, cor(data.frame(Table, Depth, Carat.Weight))) Table Depth Carat.Weight Table 1.00000000 -0.41035485 0.05237998 Depth -0.41035485 1.00000000 …

11 regression  correlation  self-study  model-selection  multicollinearity 

Було проведено опитування, де люди обирали те, що використовують певний смайлик для представлення та в’їхали до своєї країни походження. Я переписав текстові відповіді на числові. Яку форму аналізу слід використовувати (бажано в SPSS), щоб перевірити рівень співвідношення між тим, звідки люди походять, та обраними ними представленнями?

11 correlation  spss  categorical-data 

Я хочу перевірити, чи дійсно я зрозумів [класичний, лінійний] аналіз факторів (FA), особливо припущення , які зроблені до (а можливо, після) ФА. Деякі дані слід спочатку співвіднести і між ними можливе лінійне співвідношення. Після факторного аналізу дані зазвичай розподіляються (двовимірний розподіл для кожної пари) і немає кореляції між факторами (загальними …

11 correlation  factor-analysis  assumptions  dimensionality-reduction 

Зазвичай перетворюється на Fisher для перевірки різниці між двома значеннями. Але, коли має бути мета-аналіз, чому ми повинні робити такий крок? Чи правильно для похибки вимірювання чи помилки вибірки, і чому ми повинні вважати, що - недосконала оцінка кореляції популяції?rrrzzzrrrrrr

11 correlation  variance  sampling  meta-analysis 

Скажімо, як власнику бізнесу (або маркетингу, або тому, хто розуміє схему розкидання) відображається графік розкиду з двох змінних: кількість рекламних оголошень проти кількості продажів продукції на місяць за останні 5 років (або інший часовий масштаб, щоб ви є більше зразків. Я тільки що склав цей). Тепер він / вона бачить …

11 correlation  mathematical-statistics 

Існує модель регресії, де з a = 1,6 і b = 0,4 , що має коефіцієнт кореляції r = 0,60302 .Y= a + b XY=a+bXY = a + bXa = 1,6a=1.6a = 1.6b = 0,4b=0.4b=0.4r = 0,60302r=0.60302r = 0.60302 Якщо і Y потім переключаються навколо, і рівняння стає X = …

11 correlation  regression-coefficients 

Я шукаю байєсівського аналога двопробного t-тесту з неоднаковими відхиленнями (тест Вельча). Я також шукаю багатоваріантний тест, на зразок статистики Хотелінга. Довідки оцінені. Для мультиваріантного випадку припустимо, що маємо і ( z 1 , ⋯ , z N ) , де y i (resp z i ) - це ярлик для …

11 correlation  bayesian  t-test  heteroscedasticity 

У статті, яку я написав, я моделюю випадкові величини і а не і Y, щоб ефективно усунути проблеми, які виникають, коли X і Y сильно співвідносяться і мають однакову дисперсію (як у моїй програмі). Судді хочуть, щоб я дав посилання. Я міг би це легко довести, але, будучи журналом програми, …

11 correlation  multicollinearity 

Я шукаю, як (візуально) пояснити просту лінійну кореляцію для студентів першого курсу. Класичним способом візуалізації було б дати графік розсіяння Y ~ X прямою регресійною лінією. Нещодавно мені прийшла ідея розширити цей тип графіки, додавши до сюжету ще 3 зображення, залишивши мене з: графік розкидання y ~ 1, потім y …

11 r  data-visualization  regression  correlation 

Залежні змінні в MANOVA не повинні "надто сильно співвідноситися". Але наскільки сильна кореляція занадто сильна? Цікаво було б отримати думку людей з цього приводу. Наприклад, ви б продовжували роботу з MANOVA в наступних ситуаціях? Y1 і Y2 співвідносяться з іr = 0,3r=0,3r=0.3р &lt; 0,005p&lt;0,005p<0.005 Y1 і Y2 співвідносяться з r …

11 correlation  anova  multivariate-analysis  rule-of-thumb  manova 

Я шукаю кореляції між відповідями на різні запитання в опитуванні ("гмм, давайте подивимося, чи відповідають відповіді на питання 11 кореспонденції з питаннями 78"). Усі відповіді категоричні (більшість з них варіюється від "дуже нещасних" до "дуже щасливих"), але деякі мають різний набір відповідей. Більшість з них можна вважати порядковими, тому розглянемо …

11 r  correlation  categorical-data  data-visualization 

Якщо припустити, що у мене є дві незалежні випадкові величини, і я хочу максимально зменшити коваріацію між ними, не втрачаючи занадто багато "сигналу", чи означає центринг допомогу? Я десь читав, що середнє центрування зменшує кореляцію на значний фактор, тому я думаю, що це повинно зробити те ж саме для коваріації.

11 correlation  covariance  random-vector 

Враховуючи випадкової величини , з розподілом ймовірності , кореляційна матриця є позитивною , тобто її власними значеннями є позитивними або нульовими.nnnXiXiX_iP(X1,…,Xn)P(X1,…,Xn)P(X_1,\ldots,X_n)Cij=E[XiXj]−E[Xi]E[Xj]Cij=E[XiXj]−E[Xi]E[Xj]C_{ij}=E[X_i X_j]-E[X_i]E[X_j] Мене цікавлять умови на , необхідні та / або достатні, щоб мав нульові власні значення. Наприклад, достатньою умовою є те, що випадкові величини не є незалежними: для деяких …

11 correlation 

У mgcvпакеті Rє дві функції для встановлення тензорних взаємодій між продуктами: te()і ti(). Я розумію основний розподіл праці між двома (встановлення нелінійної взаємодії проти декомпозиції цієї взаємодії на основні ефекти та взаємодію). Чого я не розумію, це чому te(x1, x2)і ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)може давати (трохи) різні результати. …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

Припустимо, рівномірно розподілений на . Нехай і . Покажіть, що кореляція між і дорівнює нулю.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ Здається, мені потрібно було б знати стандартне відхилення синуса і косинуса та їх коваріацію. Як я можу їх обчислити? Я думаю, що мені потрібно припустити, що має рівномірний …

11 correlation  variance  random-variable  expected-value