Запитання з тегом «hypothesis-testing»

Тестування гіпотез оцінює, чи не відповідають дані даній гіпотезі, а не є випадковими коливаннями.

3
Використання комп’ютерного моделювання для кращого розуміння статистичних понять на рівні випускників
Привіт, я беру аспірантуру зі статистики, і ми охоплювали тестові статистики та інші концепції. Однак мені часто вдається застосувати формули та розвинути своєрідну інтуїцію щодо того, як працюють речі, але я часто залишаюсь з відчуттям, що, можливо, якщо я підкріплюю своє дослідження симульованими експериментами, я розвину кращу інтуїцію в проблемних …

5
Чи можу я перевірити гіпотезу щодо перекосу нормальних даних?
У мене є колекція даних, яку, на мою думку, спочатку я вважав звичайною. Тоді я насправді переглянув це і зрозумів, що це не так, головним чином через те, що дані перекошені, і я також зробив тест на шапіро-вілкс. Я все одно хотів би проаналізувати це за допомогою статистичних методів, і …

2
Знаходження кількості гауссів у скінченній суміші з теоремою Вілкса?
Припустимо, у мене є набір незалежних, однаково розподілених одномірних спостережень та дві гіпотези про те, як генерується :xxxxxx H0H0H_0 : xxx виведено з одного гауссового розподілу з невідомими середніми та дисперсійними. HAHAH_A : xxx виводиться із суміші двох гауссів з невідомим середнім, дисперсійним та коефіцієнтом змішування. Якщо я правильно розумію, …

2
Доречність Уілкоксона підписав тест на рангову оцінку
Я трохи ткнувся навколо схрещених архівів і, здається, не знайшов відповіді на моє запитання. Моє запитання таке: Вікіпедія дає три припущення, які потрібно виконати для тестування підписаного Вілкоксоном рангу (трохи змінено для моїх запитань): Нехай Zi = Xi-Yi для i = 1, ..., n. Відмінності Zi вважаються незалежними. (a.) кожен …

2
Яка сила тесту на регресію F?
Класичний F-тест для підмножини змінних у багатолінійній регресії має вигляд деSSE(R)- це сума помилок у квадраті за 'зменшеною' моделлю, яка гніздиться всередині 'великої' моделіB, аdf- ступеня свободи двох моделей. Згідно з нульовою гіпотезою, що додаткові змінні в 'великій' моделі не мають лінійної пояснювальної сили, статистика розподіляється як F зdfR-dfBіdfBступенями свободи.Ж= …

3
Чим відрізняється Z-оцінка від p-значень?
У алгоритмах мережевих мотивів здається досить звичайним повернення і p-значення, і a для статистики Z-оцінка : "Вхідна мережа містить X копій підграфа G". Підграф вважається мотивом, якщо він задовольняє p-значення <A, Z-оцінка> B і X> C, для деяких визначених користувачем (або визначених спільнотою) A, B і C. Це мотивує питання: …

3
Як визначити, яке з них краще, коли вони дають суперечливі результати?
Ви так часто зустрічаєте в пресі різні дослідження, які роблять висновки, спрямовані протилежно. Вони можуть бути пов'язані з тестуванням нового препарату, що відпускається за рецептом, або із застосуванням певної поживної речовини або будь-чого іншого з цього питання. Коли два таких дослідження досягають суперечливих результатів, як ви можете сказати, яке з …


1
R / mgcv: Чому тензорні вироби te () і ti () створюють різні поверхні?
У mgcvпакеті Rє дві функції для встановлення тензорних взаємодій між продуктами: te()і ti(). Я розумію основний розподіл праці між двома (встановлення нелінійної взаємодії проти декомпозиції цієї взаємодії на основні ефекти та взаємодію). Чого я не розумію, це чому te(x1, x2)і ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)може давати (трохи) різні результати. …
11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 


2
Яке розподіл передбачає точний тест Фішера?
У своїй роботі я бачив кілька застосувань точного тесту Фішера, і мені було цікаво, наскільки він добре відповідає моїм даним. Дивлячись на кілька джерел, я розумів, як обчислити статистику, але ніколи не бачив чіткого та формального пояснення припущеної нульової гіпотези. Чи може мені хтось пояснити чи направити мені офіційне пояснення …

2
Чи можна прийняти альтернативну гіпотезу?
Мені тут відомо кілька пов'язаних питань (наприклад, термінологія, що перевіряє гіпотезу, що стосується нуля , чи можна довести нульову гіпотезу? ), Але я не знаю остаточної відповіді на моє запитання нижче. Припустимо тест гіпотези, де ми хочемо перевірити, справедлива чи ні монета. У нас є дві гіпотези: H0:p(head)=0.5H0:p(head)=0.5H_0: p(head)=0.5 H1:p(head)≠0.5H1:p(head)≠0.5H_1: …

4
Статистичні тести, що містять невизначеність вимірювання
Припустимо, мені дано дві групи вимірювань маси (у мг), які називаються y1 та y2. Я хочу зробити тест, щоб визначити, чи брали два зразки з популяцій різними способами. Щось подібне, наприклад (в R): y1 <- c(10.5,2.9,2.0,4.4,2.8,5.9,4.2,2.7,4.7,6.6) y2 <- c(3.8,4.3,2.8,5.0,9.3,6.0,7.6,3.8,6.8,7.9) t.test(y1,y2) Я отримую p-значення 0,3234, і при рівні значущості 0,05 не …

1
Тест на властивість markov у часовому ряду
Враховуючи (спостерігається) часовий ряд з , чи існує статистичний тест для тестування нульової гіпотези, що (тобто властивість markov)?ХтХтX_tХт∈ { 1 , . . . , n }Хт∈{1,...,н}X_t\in\{1,...,n\}П( Xт| Хt - 1, Xt - 2, . . . , X1) = Р( Xт| Хt - 1)П(Хт|Хт-1,Хт-2,...,Х1)=P(Xt|Xt−1)P(X_t|X_{t-1},X_{t-2},...,X_1)=P(X_t|X_{t-1})

5
Які способи показати два аналітичні методи рівнозначні?
У мене є два різні аналітичні методи, які дозволяють вимірювати концентрацію певної молекули в матриці (наприклад, вимірювати кількість солі у воді) Два способи різні, і в кожного є своя помилка. Які існують способи показати два методи, рівнозначні (чи ні). Я думаю, що побудувати графік результатів з ряду вибірок, виміряних обома …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.