Запитання з тегом «mathematical-statistics»

Математична теорія статистики, що стосується формальних визначень та загальних результатів.



3
За яким розподілом відбувається обернена нормальна CDF бета-випадкової змінної?
Припустимо, Ви визначаєте: X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X\sim\mbox{Beta}(\alpha,\beta) Y∼Φ−1(X)Y∼Φ−1(X)Y\sim \Phi^{-1}(X) де - зворотна CDF стандартного нормального розподілу .Φ−1Φ−1\Phi^{-1} Моє запитання: чи існує простий розподіл, який слід , або який може наближати ? YYYYYY Y α β α = 1 ; β = 1 X YЯ запитую, оскільки у мене є сильні підозри на основі …

2
Чи можете ви пояснити парадокс Сімпсона рівняннями замість таблиць на випадок надзвичайних ситуацій?
Напевно, я не маю чіткого розуміння парадоксу Сімпсона . Неофіційно мені відомо, що середнє значення відповіді Y1, згруповане за всіма можливими рівнями фактора А, може бути вище, ніж середнє значення відповіді Y2 для всіх рівнів А, навіть якщо середнє значення Y1 для кожного рівня А (для кожної групи) становить завжди …

5
Шлях до математичної статистики без передумови аналізу: ідеальний підручник для самостійного вивчення
Я досить схильний до математики - мав 6 семестрів математики в моєму недограді - хоча я трохи поза практикою і повільний з частковими диференціальними рівняннями та інтегралами шляху, мої концепції повертаються з трохи практикою. У мене не було курсу з математичних доказів (математичного мислення) чи з аналізу. Я також розумію …

1
Те ж саме, різна варіація
Припустимо, у вас є вісім бігунів, які бігають з гонки; Розподіл їх індивідуального часу запуску є нормальним, і, наприклад, кожен має середнє значення 111111 секунд Стандартне відхилення бігуна один - найменший, два другий найменший, третій найменший тощо, і вісім найбільший. Двоє запитань мене бентежать: (1) Яка ймовірність, коли перший б’є …

1
Чому визначення послідовного оцінювача є таким, яким воно є? А як щодо альтернативних визначень послідовності?
Цитата з wikipedia: У статистиці послідовний оцінювач або асимптотично послідовний оцінювач - це оцінювач - правило для обчислення оцінок параметра володіє властивістю, яке в міру того, як кількість використаних точок даних збільшується нескінченно, результуюча послідовність оцінок з вірогідністю сходить до .θ ∗θ∗θ∗θ^*θ∗θ∗θ^* Щоб зробити це твердження точним, нехай θ∗θ∗\theta^* є …

3
Чому цей уривок говорить про те, що об'єктивна оцінка стандартного відхилення зазвичай не має значення?
Я читав про обчислення неупередженої оцінки стандартного відхилення та вказане джерело (...) За винятком деяких важливих ситуацій, це завдання мало стосується застосувань статистики, оскільки її необхідність уникається стандартними процедурами, такими як тестування значущості та довірчих інтервалів, або за допомогою байєсівського аналізу. Мені було цікаво, чи може хтось з'ясувати міркування цього …

4
Чи існують асимптотики третього порядку?
Більшість асимптотичних результатів статистики доводять, що як оцінювач (такий як MLE) переходить до нормального розподілу на основі тейлорного розширення функції ймовірності другого порядку. Я вважаю, що подібний результат є в байєсівській літературі, "Байєсівській теоремі про граничну границю", яка показує, що задній зближується асимптотично до норми, якn→∞n→∞n \rightarrow \inftyn→∞n→∞n \rightarrow \infty …

1
Caret glmnet vs cv.glmnet
Здається, існує велика плутанина в порівнянні використання glmnetв рамках caretпошуку оптимальної лямбда та використання cv.glmnetтого ж завдання. Поставлено багато питань, наприклад: Класифікаційна модель train.glmnet vs. cv.glmnet? Який правильний спосіб використання glmnet з каретою? Перехресне підтвердження `glmnet` за допомогою` caret` але відповіді не надано, що може бути пов'язано з відтворюваністю питання. …

1
GAM vs LOESS проти сплайнів
Контекст : Я хочу , щоб намалювати лінію в діаграмі розсіювання , що не виникає параметрическими, тому я використовую geom_smooth()в ggplotв R. Він автоматично повертається, geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x' to …

2
Отримання двовимірного розподілу Пуассона
Нещодавно я стикався з біваріантним розповсюдженням Пуассона, але я трохи розгублений, як це можна отримати. Розподіл задається: P(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θx1x!θy2y!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θ1xx!θ2yy!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X = x, Y = y) = e^{-(\theta_{1}+\theta_{2}+\theta_{0})} \displaystyle\frac{\theta_{1}^{x}}{x!}\frac{\theta_{2}^{y}}{y!} \sum_{i=0}^{min(x,y)}\binom{x}{i}\binom{y}{i}i!\left(\frac{\theta_{0}}{\theta_{1}\theta_{2}}\right)^{i} З того, що я можу зібрати, термін θ0θ0\theta_{0} є мірою кореляції між XXX і YYY ; отже, коли XXX і YYY незалежні, θ0=0θ0=0\theta_{0} …

1
Чому нас не хвилює, якщо процес MA не є зворотним?
У мене виникають труднощі з розумінням того, чому нас хвилює, чи є процес МА перевернутим чи ні. Будь ласка, виправте мене, якщо я помиляюся, але я можу зрозуміти, чому нас хвилює, чи причиною є процес AR, тобто якщо ми можемо "переписати його", так би мовити, як сума якогось параметра і …

2
Інтуїція на хвилини про середню кількість розподілу?
Чи може хтось запропонувати інтуїцію, чому вищі моменти розподілу ймовірностей , як третій та четвертий моменти, відповідають косості та куртозу відповідно? Зокрема, чому відхилення від середнього значення, піднятого до третьої чи четвертої сили, в кінцевому підсумку перетворюється на міру косості та куртозу? Чи є спосіб пов'язати це з третьою чи …

3
Чому корисна завантажувальна програма?
Якщо все, що ви робите, - це повторний відбір з емпіричного розподілу, чому б не просто вивчити емпіричний розподіл? Наприклад, замість вивчення змінності за допомогою повторного відбору проб, чому б не просто кількісно оцінити мінливість від емпіричного розподілу?

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.