Запитання з тегом «distributions»

Нехай - спостереження, отримані з невідомого (але, безумовно, асиметричного) розподілу ймовірностей.{ х1, … , ХN}{х1,…,хN}\{x_1,\ldots,x_N\} Я хотів би знайти розподіл ймовірностей за допомогою підходу KDE: Однак я спробував використовувати ядро ​​Гаусса, але воно було погано, оскільки воно симетричне. Таким чином, я бачив, що деякі роботи щодо ядер Gamma та Beta …

10 probability  distributions  pdf  kernel-smoothing 

Скажімо, я роблю 10 000 фліп монети. Мені хотілося б знати ймовірність того, скільки обертів потрібно, щоб отримати 4 і більше поспіль головок поспіль. Підрахунок буде працювати наступним чином, ви вважаєте, що один наступний раунд фліп - це лише голови (4 голови і більше). Коли хвостик вдарить і розірве смугу …

10 probability  distributions  self-study  conditional-probability 

Використовуючи вікіпедію, я знайшов спосіб обчислити функцію маси ймовірностей, отриману в результаті суми двох випадкових змінних Пуассона. Однак я вважаю, що у мене підхід є неправильним. Нехай - дві незалежні випадкові величини Пуассона із середніми та , де константи та , то функцію, що генерує ймовірність , задається Тепер, використовуючи …

10 distributions  poisson-distribution 

З огляду на дві незалежні випадкові величини та , який розподіл різниці, тобто ?X∼Gamma(αX,βX)X∼Gamma(αX,βX)X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_X,\beta_X)Y∼Gamma(αY,βY)Y∼Gamma(αY,βY)Y\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_Y,\beta_Y)D=X−YD=X−YD=X-Y Якщо результат недостатньо відомий, як би я взявся до отримання результату?

10 distributions  gamma-distribution 

І логістична функція, і стандартне відхилення зазвичай позначаються . Я буду використовувати і для стандартного відхилення.σσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp⁡(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss У мене є логістичний нейрон зі випадковим входом, середнє значення і стандартне відхилення я знаю. Я сподіваюся, що різницю від середньої можна добре оцінити деяким гауссовим шумом. Отже, з невеликим зловживанням нотацією, …

10 distributions  normal-distribution  neural-networks  mathematical-statistics  expected-value 

Припустимо, у вас є журнали веб-сервера. У цих журналах є кортежі такого роду: user1, timestamp1 user1, timestamp2 user1, timestamp3 user2, timestamp4 user1, timestamp5 ... Ці часові позначки відображають, наприклад, кліки користувачів. Тепер user1ви відвідуватимете сайт кілька разів (сеанси) протягом місяця, і ви будете мати ряди кліків кожного користувача під час …

10 distributions  estimation  mixture 

Якщо у нас є дві незалежні випадкові величини та , яка функція маси ймовірностей ?X 2 ∼ P o i s ( λ ) X 1 + X 2X1∼Binom(n,p)X1∼Binom(n,p)X_1 \sim \mathrm{Binom}(n,p)X2∼Pois(λ)X2∼Pois(λ)X_2 \sim \mathrm{Pois}(\lambda)X1+X2X1+X2X_1 + X_2 NB: Для мене це не домашнє завдання.

10 distributions  self-study  binomial  poisson-distribution 

Це може так само погіршитися, як найдурніші запитання, коли-небудь задані на цьому форумі, але, отримавши надійні та змістовні відповіді на попереднє запитання, я подумав, що знову розтягну свою удачу. Я деякий час був дуже заплутаний щодо важливості статистичних розподілів, особливо, коли вони стосуються прибутку активів і, зокрема, розподілу активів. Моє …

10 distributions 

У мене є GLMM форми: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Під час використання drop1(model, test="Chi")я отримую інші результати, ніж якщо я використовую Anova(model, type="III")з автомобільного пакета або summary(model). Ці два останні дають однакові відповіді. Використовуючи купу сфабрикованих даних, я виявив, що …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 

Розподіл Солітона - це дискретний розподіл ймовірності на множині з функцією маси ймовірностей{1,…,N}{1,…,N}\{1,\dots, N\} p ( 1 ) = 1N,p ( k ) = 1k ( k - 1 )для k ∈ { 2 , … , N}p(1)=1N,p(k)=1k(k−1)for k∈{2,…,N} p(1)=\frac{1}{N},\qquad p(k)=\frac{1}{k(k-1)}\quad\text{for }k\in\{2,\dots, N\} Я хотів би використовувати його як частину …

10 distributions  python 

Чи є розподіл хорошого обмеження як п йде до \ infty , за умови , що вони є IID нормальних розподілів з дисперсією \ Sigma ^ 2 .max(X1,X2,...,Xn)max(X1,X2,...,Xn)\max( X_1,X_2,...,X_n) nnn∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 Це майже напевно добре відома проблема з розумним доказом і гарним рішенням, але я копав і нічого не знайшов.

10 distributions  probability  extreme-value 

Я веду деяку описову статистику щоденних прибутків фондових індексів. Тобто, якщо і - рівні індексу на 1 день та 2 день відповідно, то - це повернення, яке я використовую (повністю стандартне в літературі).P 2 l o g e ( P 2П1П1P_1П2П2P_2л о ге( С2П1)логе(П2П1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) Тож куртоз у деяких із …

10 distributions  finance  skewness  kurtosis 

Які розподіли є власним перетворенням Фур'є, окрім нормального розподілу та узагальненого розподілу дуг ?

10 distributions  fourier-transform 

Я дивлюся на деякі проблеми, а в деяких на тестування коефіцієнтів, іноді я бачу людей, які використовують розподіл Стьюдента, а іноді бачу нормальний розподіл. Яке правило?

10 regression  distributions  hypothesis-testing 

У мене є ряд функцій, кожна з яких нібито представляє щільність випадкової величини між агентами. Кожна функція також має домен, який описує, які значення випадкової величини є дійсними. Тепер, якщо я правильно запам’ятав свої класи статистики, якщо я беру інтеграл однієї з функцій через значення, описані в домені функції, я …

10 distributions  probability