Запитання з тегом «prior»

У групі студентів є 2 з 18, які є лівшею. Знайдіть задній розподіл ліворуких студентів у популяції, припускаючи, що раніше неінформативний. Підсумуйте результати. За даними літератури 5-20% людей - лівші. Враховуйте цю інформацію в попередньому і обчислюйте нову задню. Я знаю, що тут слід використовувати бета-розподіл . По-перше, значення αα\alpha …

124 distributions  bayesian  prior  posterior 

Натхненний коментарем до цього питання : Що ми вважаємо "неінформативним" у попередньому - а яка інформація все ще міститься в передбачуваному неінформативному попередньому? Я, як правило, бачу попередній аналіз, коли це або частофілістський аналіз, який намагається запозичити деякі приємні деталі з байєсівського аналізу (будь-яка легша інтерпретація аж до "його гарячої …

73 bayesian  prior 

Я розумію, що пріоритет Джефріса інваріантний при повторній параметризації. Однак я не розумію, чому саме ця властивість бажана. Чому б ви не хотіли, щоб попередні зміни були змінені змінними?

61 bayesian  prior 

Мені цікаво, чи має значення інтерпретація, чи трансформуються лише залежні, і залежні, і незалежні, або лише незалежні змінні. Розглянемо випадок log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я можу трактувати ІV як збільшення відсотка, але як це змінюється, коли я маю log(DV) = Intercept + B1*log(IV) + Error або коли …

46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

Якщо інтерес полягає лише у оцінці параметрів моделі (точкове та / або інтервальне оцінювання) і попередня інформація не є достовірною, слабкою (я знаю, це трохи розпливчасто, але я намагаюся встановити сценарій, коли вибір вибору перед цим важко) ... Чому хтось вирішить використовувати байєсівський підхід із "неінформативними" неналежними пріорами замість класичного …

44 bayesian  inference  prior  likelihood  information 

Як я повинен отримати попередні розповсюдження від експертів під час встановлення байєсівської моделі?

42 bayesian  prior  elicitation 

Я дуже новачок у баєсівській статистиці, і це може бути дурним питанням. Тим не менш: Розглянемо достовірний інтервал з попереднім, який визначає рівномірний розподіл. Наприклад, від 0 до 1, де 0 до 1 являє собою весь спектр можливих значень ефекту. Чи в цьому випадку 95% достовірний інтервал буде дорівнює довірчому …

31 bayesian  confidence-interval  estimation  prior  credible-interval 

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 2 роки тому . Я використовую caret, щоб запустити перехрещений випадковий ліс над набором даних. Змінна Y - фактор. У моєму наборі даних немає NaN, Inf …

29 r  random-forest  caret  regression  prediction  fitting  social-science  poisson-distribution  distributions  characteristic-function  bayesian  prior  regression  normal-distribution  interaction  nonparametric  skewness  svm  standard-deviation  standard-error  regression-coefficients  igraph  natural-language  word2vec  word-embeddings  regression  machine-learning  sampling  r  regression  machine-learning  random-forest  ensemble  sampling  unbiased-estimator  proof  estimators  mse  probability  conditional-probability  bayes  anova  missing-data  neural-networks  recommender-system  r  confidence-interval  sample  multiple-imputation  r  time-series  forecasting  mase 

Розглянемо попередній Джеффрі, де , де - інформація про Фішера.p(θ)∝|i(θ)|−−−−√p(θ)∝|i(θ)|p(\theta) \propto \sqrt{|i(\theta)|}iii Я продовжую бачити це, коли його згадували як неінформативне попереднє, але я ніколи не бачив аргументу, чому він неінформативний. Зрештою, це не є постійним попереднім, тому має бути якийсь інший аргумент. Я розумію, що це не залежить від …

27 bayesian  prior 

Це питання щодо термінології. Чи "попередній розпливчастий пріоритет" такий самий, як попередній неінформативний характер, чи є якась різниця між ними? Моє враження, що вони однакові (від пошуку розпливчастих та неінформативних разом), але я не можу бути впевненим.

27 bayesian  prior  terminology 

Я читав у ряді посилань, що оцінка Лассо для вектора параметра регресії ББB еквівалентна задньому режиму ББB в якому попередній розподіл для кожного БiБiB_i є подвійним експоненціальним розподілом (також відомим як розподіл Лапласа). Я намагався це довести, чи може хтось деталізувати деталі?

27 regression  bayesian  lasso  prior  regularization 

Виконуючи байєсівські умовиводи, ми працюємо, максимізуючи нашу функцію ймовірності в поєднанні з пріорами, які ми маємо про параметри. Оскільки ймовірність журналу зручніша, ми ефективно максимізуємо за допомогою MCMC або іншим способом, який генерує задні розподіли (використовуючи pdf для попередній і вірогідність кожної точки даних).∑ln(prior)+∑ln(likelihood)∑ln⁡(prior)+∑ln⁡(likelihood)\sum \ln (\text{prior}) + \sum \ln (\text{likelihood}) …

26 bayesian  prior 

Я пишу короткий теоретичний нарис курсу байесівської статистики (в економічній галузі магістра) про неінформативні пріори, і я намагаюся зрозуміти, які кроки у розвитку цієї теорії. Наразі на моїй шкалі часу зроблено три основні етапи: принцип байдужості Лапласа (1812), неінваріантні пріори (Джеффріс (1946)), попередній посилання Бернардо (1979). З мого огляду літератури …

24 bayesian  references  prior  history 

Зараз я працюю над проблемою, де мені потрібно розробити алгоритм ланцюга Маркова Монте-Карло (MCMC) для моделі простору стану. Щоб мати змогу вирішити задачу, мені було надано таку ймовірність : p ( τ ) = 2I ( τ > 0) / (1+ τ 2 ). τ - стандартне відхилення x .ττ\tauττ\tauττ\tauτ2τ2\tau^2ττ\tauххx …

24 distributions  bayesian  prior  state-space-models  cauchy 

Я хотів задати питання, натхнене відмінною відповіддю на запит про інтуїцію бета-розподілу. Я хотів краще зрозуміти деривацію для попереднього розподілу середнього середнього. Схоже, Девід резервує параметри від середнього та діапазону. За припущенням, що середнє значення а стандартне відхилення , чи можете ви відмовитись від і , розв’язавши ці два рівняння: …

23 bayesian  prior