Запитання з тегом «generalized-least-squares»

Для дослідження моделювання я повинен генерувати випадкові змінні , які показують prefined (населення) кореляцію з існуючою YYY . Я подивився в Rпакети copulaі CDVineякі можуть виробляти випадкові багатовимірні розподілу із заданою структурою залежностей. Однак неможливо зафіксувати одну із отриманих змінних до існуючої змінної. Будь-які ідеї та посилання на існуючі функції …

71 r  correlation  random-variable  random-generation  independence  assumptions  random-variable  unbiased-estimator  regression  hypothesis-testing  heteroscedasticity  generalized-least-squares  distributions  networks  data-visualization  sas  reproducible-research  philosophical  time-series  variance  outliers  quality-control  mean  multilevel-analysis  average  weighted-mean  regression  confidence-interval  prediction-interval  correlation  matlab  matrix  data-mining  maximum-likelihood  r  time-series  survival  predictive-models 

У mgcvпакеті Rє дві функції для встановлення тензорних взаємодій між продуктами: te()і ti(). Я розумію основний розподіл праці між двома (встановлення нелінійної взаємодії проти декомпозиції цієї взаємодії на основні ефекти та взаємодію). Чого я не розумію, це чому te(x1, x2)і ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)може давати (трохи) різні результати. …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

Мені потрібно створити діаграми (подібні до діаграм зростання) для дітей віком від 5 до 15 років (лише 5,6,7 тощо; немає дробових значень, як 2,6 років) для змінної стану здоров'я, яка є негативною, безперервною та в діапазон 50-150 (з кількома значеннями поза цим діапазоном). Мені потрібно створити криві 90-го, 95-го та …

10 ordinal-data  quantiles  regression-strategies  generalized-least-squares  growth-model 

Щонайменше квадрати з одним предиктором: y=βx+ϵy=βx+ϵy = \beta x + \epsilon Якщо і стандартизовані до встановлення (тобто ), то:xxxyyy∼N(0,1)∼N(0,1)\sim N(0,1) ββ\beta - такий самий, як коефіцієнт кореляції Пірсона, .rrr ββ\beta однакова у відображеній регресії:x=βy+ϵx=βy+ϵx = \beta y + \epsilon Для узагальнених найменших квадратів (GLS) застосовується те саме? Тобто, якщо я …

10 regression  correlation  least-squares  generalized-least-squares 

Я працюю над набором даних. Після використання деяких методів ідентифікації моделі я вийшов із моделлю ARIMA (0,2,1). Я використав detectIOфункцію в пакеті TSAв R, щоб виявити інноваційний зовнішній вигляд (IO) під час 48-го спостереження за моїм оригінальним набором даних. Як я включу цей зовнішній вигляд у свою модель, щоб я …

10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 

Я роблю однобічний ANOVA (для кожного виду) із спеціальними контрастами. [,1] [,2] [,3] [,4] 0.5 -1 0 0 0 5 1 -1 0 0 12.5 0 1 -1 0 25 0 0 1 -1 50 0 0 0 1 де я порівнюю інтенсивність 0,5 проти 5, 5 проти 12,5 тощо. …

10 r  anova  contrasts  generalized-least-squares 

Я читав дещо про узагальнені найменші квадрати (GLS) і намагався прив’язати його до мого основного економетричного фону. Я пригадую, як в середній школі використовували начебто непов'язану регресію (SUR), яка дещо схожа на GLS. Один документ, на який я натрапив, навіть назвав SUR «особливим випадком» GLS. Але я все ще не …

10 regression  generalized-least-squares 

Припустимо, я спостерігаю незалежні вектори змінних і і залежну змінну . Я хотів би помістити модель форми: де - деяка додатна величина у два рази диференційована функція, - невідомий параметр масштабування, а - нульова середня, одинична дисперсія гауссова випадкова величина (вважається незалежною від і ). Це по суті встановлення тесту …

9 regression  hypothesis-testing  heteroscedasticity  generalized-least-squares