Запитання з тегом «sas»

SAS - це статистичний програмний пакет. Використовуйте цей тег для будь-якого тематичного питання, яке (a) передбачає SAS або як критичну частину запитання, або очікувану відповідь; & (b) не стосується лише використання SAS.

1
Перетворити код SAS NLMIXED для нульової завищеної гамма-регресії в R
Я намагаюся запустити нульову завищену регресію для змінної безперервної відповіді в Р. Я знаю про реалізацію ігор, але мені дуже хотілося б спробувати цей алгоритм Дейлом Маклерраном, який концептуально трохи простіший. На жаль, код є в SAS, і я не впевнений, як переписати його на щось на зразок nlme. Код …
11 r  sas  gamlss 

1
R / mgcv: Чому тензорні вироби te () і ti () створюють різні поверхні?
У mgcvпакеті Rє дві функції для встановлення тензорних взаємодій між продуктами: te()і ti(). Я розумію основний розподіл праці між двома (встановлення нелінійної взаємодії проти декомпозиції цієї взаємодії на основні ефекти та взаємодію). Чого я не розумію, це чому te(x1, x2)і ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)може давати (трохи) різні результати. …
11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

2
Що саме являє собою метод Box-Jenkins для процесів ARIMA?
На сторінці Вікіпедії сказано, що Box-Jenkins - це метод пристосування моделі ARIMA до часового ряду. Тепер, якщо я хочу підключити модель ARIMA до часового ряду, я відкрию SAS, зателефоную proc ARIMA, надаю параметри і SAS дасть мені коефіцієнти AR та MA. Тепер я можу спробувати різні комбінації і SAS дасть …

2
Різниця між реалізацією регресії хребта в R та SAS
Я читав опис регресії хребта у прикладних лінійних статистичних моделях , розділ 5. Ед. 11. Регресія хребта виконується за наявними тут даними жирових речовин . Підручник відповідає результату в SAS, де зворотні перетворені коефіцієнти наведені в пристосованій моделі як: Y=−7.3978+0.5553X1+0.3681X2−0.1917X3Y=−7.3978+0.5553X1+0.3681X2−0.1917X3 Y=-7.3978+0.5553X_1+0.3681X_2-0.1917X_3 Це показано в SAS як: proc reg data = …

4
Модель історії дискретних подій дискретного часу (виживання) в R
Я намагаюся вписати в R дискретний час модель, але не знаю, як це зробити. Я читав, що ви можете організувати залежну змінну в різні рядки, по одній для кожного часу спостереження, і використовувати glmфункцію за допомогою посилання logit або cloglog. У цьому сенсі, у мене є три колонки: ID, Event(1 …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

1
R лінійна регресія, категоріальна змінна значення «приховане»
Це лише приклад, на який я зустрічався кілька разів, тому у мене немає даних про вибірку. Запуск лінійної регресійної моделі в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1є суцільною змінною. x2категоричний і має три значення, наприклад "Низький", "Середній" та "Високий". Однак вихід, отриманий R, був би на кшталт: …
10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 

1
Приклад того, як Баєсова статистика може оцінити параметри, які дуже складно оцінити за допомогою частотистських методів
Байєсівські статистики стверджують, що "Байєсова статистика може оцінити параметри, які дуже складно оцінити за допомогою частотистських методів". Чи йдеться про те, що цитата, взята з цієї документації SAS, це те саме? Він надає умовиводи, які є умовними для даних і точні, без опори на асимптотичне наближення. Невеликий висновок вибірки проходить …

4
Наскільки корисний Minitab в реальному світі? [зачинено]
Закрито . Це питання ґрунтується на думці . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб на нього можна було відповісти фактами та цитатами, відредагувавши цю публікацію . Закрито 5 років тому . Зараз я студент статистики в рамках дуже хорошої програми. Ми використовуємо Minitab для різних …
9 sas  minitab 

4
Коли використовувати непараметричну регресію?
Я використовую PROC GLM в SAS, щоб підходити до рівняння регресії наступної форми Y=б0+б1Х1+б2Х2+б3Х3+б4тY=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4t Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4t Діаграма QQ результуючих червоних осіб вказує на відхилення від нормальності. Будь-яка трансформація не корисна для того, щоб зробити залишки нормальними.YYY На цьому етапі я можу …

3
Вибір сплайну df в загальній задачі про модель Пуассона
Я вкладав деякі дані часових рядів за допомогою загальної моделі добавок Пуассона за допомогою SAS PROC GAM. Взагалі кажучи, у мене вбудована узагальнена процедура перехресної перевірки генерує принаймні гідну "вихідну точку" для мого єдиного сплайна, що є нелінійною функцією часу разом з одним параметричним терміном (один я мене насправді цікавить). …
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.