Запитання з тегом «time-series»

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 2 роки тому . Я використовую caret, щоб запустити перехрещений випадковий ліс над набором даних. Змінна Y - фактор. У моєму наборі даних немає NaN, Inf …

29 r  random-forest  caret  regression  prediction  fitting  social-science  poisson-distribution  distributions  characteristic-function  bayesian  prior  regression  normal-distribution  interaction  nonparametric  skewness  svm  standard-deviation  standard-error  regression-coefficients  igraph  natural-language  word2vec  word-embeddings  regression  machine-learning  sampling  r  regression  machine-learning  random-forest  ensemble  sampling  unbiased-estimator  proof  estimators  mse  probability  conditional-probability  bayes  anova  missing-data  neural-networks  recommender-system  r  confidence-interval  sample  multiple-imputation  r  time-series  forecasting  mase 

Я використовую моделі R (3.1.1) та ARIMA для прогнозування. Я хотів би знати, яким повинен бути параметр "частота", який призначається у ts()функції , якщо я використовую дані часових рядів, які є: розділяється на хвилини і поширюється на 180 днів (1440 хвилин / день) розділена на секунди і поширюється на 180 …

28 r  time-series  arima  multiple-seasonalities  mape 

Я щойно натрапив на цю статтю , в якій описано, як обчислити повторюваність (він же - надійність, також внутрішньокласова кореляція) вимірювання за допомогою моделювання змішаних ефектів. R-код буде: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

Якщо ви задумаєтесь, до того, коли ви вперше почали з аналізу часових рядів. Про які інструменти, пакети R та Інтернет-ресурси ви хочете, щоб ви знали? Що я намагаюся запитати - це з чого слід починати? Зокрема, чи існують ресурси для R, які справді зводять його для того, хто є "новим" …

28 r  time-series 

Випадкова прогулянка , яка визначається як Yт= Yt - 1+ етYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_t , де етete_t є білим шумом. Позначає, що поточна позиція - це сума попередньої позиції + непередбачуваний термін. Можна довести , що середня функція мкт= 0μt=0\mu_t = 0 , так як Е( Yт) = Е( …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

Коли я використовую GAM, це дає мені залишковий коефіцієнт DF (останній рядок у коді). Що це означає? Виходячи за приклад GAM, загалом, чи може число ступенів свободи бути нецілим числом?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

Я помітив, що в середньому абсолютне значення коефіцієнта кореляції Пірсона є постійним близьким до будь-якої пари незалежних випадкових прогулянок, незалежно від довжини ходи.0.560.42 Чи може хтось пояснити це явище? Я очікував, що кореляція стане меншою, оскільки довжина ходи збільшується, як і у будь-якій випадковій послідовності. Для своїх експериментів я використовував …

27 time-series  correlation  stationarity  random-walk 

Стохастичний процес - це процес, який розвивається з часом, тож це насправді більш химерний спосіб сказати "часовий ряд"?

27 time-series  stochastic-processes  definition 

У arimaфункції в R, що order(1, 0, 12)означає? Які цінності , які можуть бути призначені p, d, qі що цей процес , щоб знайти ці значення?

27 r  time-series  arima 

Я новачок у аналізі R та часових рядів. Я намагаюся знайти тенденцію тривалого (40 років) добового часового ряду температур і намагався до різних наближень. Перший - це просто проста лінійна регресія, а другий - Сезонне розкладання часових рядів Лоссом. В останньому виявляється, що сезонна складова більша за тенденцію. Але як …

27 r  time-series  trend 

Яка різниця між тестом Квятковського-Філіпса – Шмідта-Шіна (KPSS) та розширеним тестом Діккі-Фуллера (АПД)? Чи тестують те саме? Або нам потрібно використовувати їх у різних ситуаціях?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Я намагаюся зрозуміти статтю про прогнозування електричного навантаження, але я борюся з концепціями всередині, особливо з моделлю SARIMAX . Ця модель використовується для прогнозування навантаження і використовує багато статистичних понять, які я не розумію (я студент з низьких студій інформатики - ви можете вважати мене лайперсоном у статистиці). Мені не …

27 regression  time-series  arima  autoregressive  intuition 

У мене початковий досвід у часових рядах (деякі оцінки / прогнозування ARIMA), і я стикаюся з проблемою, яку я не повністю розумію. Будь-яка допомога буде дуже вдячна. Я аналізую декілька часових рядів, за один і той же часовий інтервал і з однаковою частотою, і все описує подібний тип даних. Кожна …

26 time-series 

Раніше я використовував прогноз про для прогнозування одномірного часового ряду, але перемикаю свій робочий процес на Р. Пакет прогнозування для R містить безліч корисних функцій, але одне, що він не робить, - це будь-яке перетворення даних перед запуском автоматичного .arima (). У деяких випадках прогноз про вирішує записати дані перетворення, …

26 r  time-series  data-transformation  forecasting  arima 

Чи є хороший спосіб виміряти плавність часового ряду в R? Наприклад, -1, -0.8, -0.6, -0.4, -0.2, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 набагато плавніше, ніж -1, 0.8, -0.6, 0.4, -0.2, 0, 0.2, -0.4, 0.6, -0.8, 1.0 хоча вони мають однакове середнє і стандартне відхилення. Було б здорово, якщо є функція, …

25 r  time-series