Запитання з тегом «statistical-significance»

Статистична значущість стосується ймовірності того, що, якби в популяції, з якої було взято цю вибірку, справжній ефект був 0 (або якесь гіпотезоване значення), тестова статистика настільки екстремальна або більш екстремальна, ніж отримана у вибірці.

1
Чи має сенс тест на значимість для порівняння рандомізованих груп за базовою лінією?
Багато робіт з рандомізованим контрольованим випробуванням (RCT) повідомляють про тестування значущості за базовими параметрами безпосередньо після / до рандомізації, щоб показати, що групи дійсно схожі. Це часто є частиною таблиці "характеристики базової лінії". Однак тести на значимість вимірюють ймовірність отримання спостережуваної (або сильнішої) різниці випадково, чи не так? І якщо …

4
Як шукати долини в графі?
Я вивчаю деякі дані геномного покриття, які в основному є довгим списком (кілька мільйонів значень) цілих чисел, кожне говорить про те, наскільки добре (або "глибоко") ця позиція в геномі охоплена. Я хотів би шукати "долини" в цих даних, тобто регіони, які значно "нижчі", ніж їх навколишнє середовище. Зауважте, що розмір …

2
"Значна змінна", яка не покращує позапробні прогнози - як інтерпретувати?
У мене виникає питання, яке, на мою думку, буде досить основним для багатьох користувачів. Я використовую лінійні регресійні моделі для (i) дослідження взаємозв'язку декількох пояснювальних змінних та моєї змінної відповіді та (ii) передбачення моєї змінної відповіді за допомогою пояснювальних змінних. Здається, одна конкретна пояснювальна змінна X значно впливає на мій …

1
Тестування значення коефіцієнта Шарпа
Який правильний спосіб перевірити значущість коефіцієнтів різкості чи інформації? Коефіцієнти Шарпа будуть базуватися на різних показниках власного капіталу і можуть мати різні періоди огляду. Одне з описаних нами рішень просто застосовує t-тест Стьюдента, df встановлюється на тривалість періоду огляду. Я не вагаюся застосовувати вищевказаний метод через такі проблеми: Я вважаю, …

4
Модель історії дискретних подій дискретного часу (виживання) в R
Я намагаюся вписати в R дискретний час модель, але не знаю, як це зробити. Я читав, що ви можете організувати залежну змінну в різні рядки, по одній для кожного часу спостереження, і використовувати glmфункцію за допомогою посилання logit або cloglog. У цьому сенсі, у мене є три колонки: ID, Event(1 …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

4
Як визначити, чи значно відрізняються дві кореляції?
Я хочу визначити, який із двох наборів даних (B1, B2) краще співвідноситься (груші r) з іншим набором (A). У всіх наборах даних відсутні дані. Як я можу визначити, чи є істотна різниця отриманої кореляції чи ні? Наприклад, значення 8426 присутні як в А, так і в B1, r = 0,74. …

1
Олімпіада - Угорщина має золото з двозначною цифрою? (Відносна кількість населення)
Я створив веб-сторінку, яка містить результати олімпійських медалей у реальному часі від Thompson Reuters та підрахунків населення у цілому від ЦРУ. Результати мені цікаві - Угорщина має двозначну лідируючу позицію у золотих медалях за рештою світу. Крім того, США та Китай майже у кожній категорії. Моє запитання - чи я …

4
Розробіть статистичний тест, щоб виділити два продукти
У мене є набір даних з опитування клієнтів, я хочу розгорнути статистичний тест, щоб побачити, чи є різниця між значущістю продукту 1 і продуктом 2. Ось набір даних відгуків клієнтів. Коефіцієнт - від дуже поганого, поганого, добре, хорошого, до дуже хорошого. customer product1 product2 1 very good very bad 2 …

1
У чому полягає відмінність між статистичним тестом «Нульова гіпотеза» та будь-яким іншим тестом?
Нещодавня гаряча тема обговорення стосується журналу, що забороняє використовувати "статистичні тестові процедури з нульовою гіпотезою" (NHSTP) "зі статей, поданих до журналу. Я бачу цей термін, який використовують деякі письменники, але я не розумію, яку різницю вони намагаються зробити. Чи відрізняється NHSTP від ​​"перевірки гіпотези" чи "тесту на значимість"?

1
Як інтерпретувати змінні, які виключаються із моделі ласо?
Мені з інших публікацій стало зрозуміло, що не можна віднести «важливість» чи «значущість» змінним прогнозувача, які входять в модель ласо, тому що обчислення р-значень цих змінних або стандартних відхилень все ще триває. Згідно з цим міркуванням, чи правильно стверджувати, що один НЕ МОЖЕ говорити, що змінні, які були виключені з …

2
Чи може вузький інтервал довіри навколо незначного ефекту свідчити про нульове значення?
Очевидно помилковим є припущення, що невідхилення нуля означає, що нуль є істинним. Але у випадку, коли нуль не відхиляється і відповідний довірчий інтервал (CI) вузький і зосереджений навколо 0, чи це не дає свідчень для нуля? Я маю два думки: Так, на практиці це дозволило б підтвердити, що ефект є …

1
Як порівняти спостережувані та очікувані події?
Припустимо, у мене є один зразок частоти 4 можливих подій: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 і я маю очікувані ймовірності моїх подій: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 За допомогою суми спостережуваних частот моїх чотирьох подій (18) …
9 r  statistical-significance  chi-squared  multivariate-analysis  exponential  joint-distribution  statistical-significance  self-study  standard-deviation  probability  normal-distribution  spss  interpretation  assumptions  cox-model  reporting  cox-model  statistical-significance  reliability  method-comparison  classification  boosting  ensemble  adaboost  confidence-interval  cross-validation  prediction  prediction-interval  regression  machine-learning  svm  regularization  regression  sampling  survey  probit  matlab  feature-selection  information-theory  mutual-information  time-series  forecasting  simulation  classification  boosting  ensemble  adaboost  normal-distribution  multivariate-analysis  covariance  gini  clustering  text-mining  distance-functions  information-retrieval  similarities  regression  logistic  stata  group-differences  r  anova  confidence-interval  repeated-measures  r  logistic  lme4-nlme  inference  fiducial  kalman-filter  classification  discriminant-analysis  linear-algebra  computing  statistical-significance  time-series  panel-data  missing-data  uncertainty  probability  multivariate-analysis  r  classification  spss  k-means  discriminant-analysis  poisson-distribution  average  r  random-forest  importance  probability  conditional-probability  distributions  standard-deviation  time-series  machine-learning  online  forecasting  r  pca  dataset  data-visualization  bayes  distributions  mathematical-statistics  degrees-of-freedom 

1
Як кількісно оцінити статистичну незначущість?
Я відносно новачок статистики і розумію, що моє запитання може бути повністю неправильним. Я тестую власний алгоритм проти іншого. Хоча результати не є однаковими, я хочу показати, що відмінності "статистично незначні". Як я можу це кількісно оцінити, щоб зробити свою думку?

2
Параметричне, напівпараметричне та непараметричне завантаження для змішаних моделей
Наступні трансплантати взяті з цієї статті . Я новачок у завантажувальній програмі та намагаюся реалізувати параметричне, напівпараметричне та непараметричне завантажувальне завантаження для лінійної змішаної моделі з R bootпакетом. R код Ось мій Rкод: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + (1|Block) + (1|Cult), data=Cultivation) fixef(fm1Cult) boot.fn …
9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

4
Перевірка на значну різницю співвідношень нормально розподілених випадкових величин
Пов'язано з аналізом коефіцієнтів змінних та Як параметризувати відношення двох нормально розподілених змінних або зворотну одну? . Припустимо, у мене є декілька зразків із чотирьох різних безперервних випадкових розподілів, які ми можемо вважати приблизно нормальними. У моєму випадку вони відповідають деяким показникам продуктивності двох різних файлових систем (скажімо, ext4 та …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.