Запитання з тегом «econometrics»

З економетрики , Фуміо Хаяші (гл. 1): Беззастережна гомоскедастичність: Другий момент термінів помилки E (εᵢ²) є постійним у всіх спостереженнях Функціональна форма E (εᵢ² | xi) є постійною в спостереженнях Умовна гомоскедастичність: Знімається обмеження, що другий момент термінів помилки E (εᵢ²) є постійним у всіх спостереженнях Таким чином, умовний другий …

12 regression  econometrics  heteroscedasticity  assumptions 

Я хотів краще зрозуміти точний тест Фішера, тому я розробив наступний іграшковий приклад, де f і m відповідає чоловічому та жіночому, а n і y відповідає такому "споживання соди", як це: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Очевидно, це різке спрощення, але я не хотів, щоб …

12 fishers-exact  hypergeometric  clustering  supervised-learning  modeling  econometrics  r  regression  residuals  heteroscedasticity  independence  distributions  self-study  matlab  libsvm  self-study  conditional-probability  conditional-expectation  hypothesis-testing  self-study  multiple-comparisons  mode  statistical-significance  chi-squared  multiple-comparisons  maximum-likelihood  poisson-process  optimization  uncertainty  genetic-algorithms  bayesian  model-selection  overfitting  maximum-likelihood  optimization  approximation  r  prediction  model-evaluation  r  machine-learning  survival  neural-networks  cox-model  machine-learning  bayesian  bayesian-network  hierarchical-bayesian  pooling 

Я намагаюся зробити впорядковану регресію logit. Я керую такою моделлю (просто маленька тупа модель, яка оцінює кількість фірм на ринку з мірою доходу та населення). Моє запитання щодо прогнозів. nfirm.opr<-polr(y~pop0+inc0, Hess = TRUE) pr_out<-predict(nfirm.opr) Коли я запускаю передбачення (який я намагаюся використовувати для отримання прогнозованого y), результати виходять або 0, …

12 r  econometrics  logit  ordered-logit 

Часто я бачу, як автори оцінюють модель "різниці в журналі", наприклад журнал( ут) - журнал( уt - 1) = журнал( ут/ уt - 1) = α + βхтжурнал⁡(ут)-журнал⁡(ут-1)=журнал⁡(ут/ут-1)=α+βхт\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t Я погоджуюся, що це доречно співвідносити із зміною відсотків у тоді як - .y …

12 time-series  forecasting  data-transformation  econometrics  logarithm 

Який правильний спосіб визначити різницю в різницькій моделі з даними окремих панелей рівня? Ось така настройка: Припустимо, що дані панелей на індивідуальному рівні вбудовуються у містах протягом декількох років, і лікування залежить від рівня міста. Формально, нехай буде результатом індивідуального в місті і рік і є фіктивною чи заходи ураженого …

11 econometrics  panel-data  fixed-effects-model  difference-in-difference 

Дослідження подій широко поширені в економіці та фінансах, щоб визначити вплив події на ціну акцій, але вони майже завжди базуються на частоталістичних міркуваннях. Регресія OLS - протягом еталонного періоду, що відрізняється від вікна події - зазвичай використовується для визначення параметрів, необхідних для моделювання нормальної віддачі для активу. Потім визначається статистична …

11 bayesian  econometrics  finance 

Мені цікаво, як інструментальна змінна розглядає зміщення вибору в регресії. Ось приклад я жував: У основному нешкідлива Економетрика , автори обговорюють внутрішньовенну регресію , що відноситься до військової служби і прибув пізніше в житті. Питання полягає в тому, "Чи збільшується чи зменшується майбутня прибутковість в армії?" Вони досліджують це питання …

11 regression  econometrics  bias  causality  instrumental-variables 

Якщо це повторне запитання, будь ласка, вкажіть правильний шлях, але подібні запитання, які я тут знайшов, були недостатньо схожими. Припустимо, я оцінюю модель Y= α + βХ+ уY=α+βХ+уY=\alpha + \beta X + u і знайдіть, що . Однак виявляється, що , і я підозрюю , і зокрема, що . Тому …

11 r  regression  hypothesis-testing  econometrics 

У мене є часовий ряд даних з N = 14 підрахунків у кожний момент часу, і я хочу обчислити коефіцієнт Джіні та стандартну помилку для цієї оцінки в кожний момент часу. Так як у мене є лише N = 14 підрахунків у кожній точці часу, я продовжував обчислення дисперсії джек-ножа, …

11 r  variance  econometrics  resampling  gini 

(досить довгий пост, вибачте. Він містить багато довідкової інформації, тому сміливо переходьте до питання внизу.) Вступ: Я працюю над проектом, де ми намагаємось визначити вплив бінарної ендогенної змінної, , на постійний результат, . Ми придумали інструмент , на який ми впевнені, що він призначений як- небудь випадково.х1x1x_1уyyz1z1z_1 Дані: Самі дані …

11 econometrics  interpretation  binary-data  instrumental-variables 

Я переглядаю лінійну регресію. У підручнику Гріна сказано: Тепер, звичайно, будуть існувати й інші припущення щодо лінійної регресійної моделі, такі як . Це припущення у поєднанні з припущенням про лінійність (яке фактично визначає ) ставить структуру на модель.ϵE(ϵ|X)=0E(ϵ|X)=0E(\epsilon|X)=0ϵϵ\epsilon Однак припущення про лінійність саме по собі не наводить жодної структури нашої …

10 econometrics  linear-model  assumptions  causality  definition 

Розглянемо таку модель множинної регресії:Y=Xβ+Zδ+U.(1)(1)Y=Xβ+Zδ+U.Y=X\beta+Z\delta+U.\tag{1} Тут - вектор стовпця ; a матриця; a вектор стовпця; a матриця; a вектор стовпця; і , термін помилки, вектор стовпців .YYYn×1n×1n\times 1XXXn×(k+1)n×(k+1)n\times (k+1)ββ\beta(k+1)×1(k+1)×1(k+1)\times 1ZZZn×ln×ln\times lδδ\deltal×1l×1l\times 1UUUn×1n×1n\times1 ПИТАННЯ Мій лектор, підручник « Вступ до економетрії», 3-е видання. Джеймс Х. Сток і Марк У. Уотсон, с. …

10 regression  multiple-regression  econometrics  least-squares  nonlinear-regression 

Отже, у мене є двійкова модель, де - латентна непомічена величина, а y 1 ∈ { 0 , 1 } спостерігається. y 2 визначає y 1 і z 2 , таким чином, є моїм інструментом. Отже, коротше, модель є. y ∗ 1y∗1y1∗y_1^*y1∈{0,1}y1∈{0,1}y_1 \in \{0,1\}y2y2y_2y1y1y_1z2z2z_2 Оскільки умови помилки не є незалежними, …

10 maximum-likelihood  econometrics  probit 

Коли в незалежній змінній є помилка вимірювання, я зрозумів, що результати будуть зміщені проти 0. Коли залежна змінна вимірюється помилкою, вони говорять, що це просто впливає на стандартні помилки, але це не має для мене особливого сенсу, оскільки ми оцінка ефекту не на вихідну змінну а на деяку іншу плюс …

10 regression  econometrics  instrumental-variables 

У мене є GLMM форми: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Під час використання drop1(model, test="Chi")я отримую інші результати, ніж якщо я використовую Anova(model, type="III")з автомобільного пакета або summary(model). Ці два останні дають однакові відповіді. Використовуючи купу сфабрикованих даних, я виявив, що …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion