Запитання з тегом «econometrics»

Це питання може звучати дуже широко, але ось що я шукаю. Я знаю, що існує багато чудових книг про економетричні методи, і багато чудових статей про економетричні методи. Існують навіть відмінні відтворювані приклади економетрики, як описано в цьому перекладеному питанні . Насправді приклади в цьому питанні дуже близькі до того, …

10 r  machine-learning  forecasting  data-mining  econometrics 

Як ви інтерпретуєте коефіцієнт зворотного відношення Міллса (лямбда) у двоступеневій моделі Гекмана ?

10 econometrics  heckman  selection-bias 

Я намагаюся вписати в R дискретний час модель, але не знаю, як це зробити. Я читав, що ви можете організувати залежну змінну в різні рядки, по одній для кожного часу спостереження, і використовувати glmфункцію за допомогою посилання logit або cloglog. У цьому сенсі, у мене є три колонки: ID, Event(1 …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Це лише приклад, на який я зустрічався кілька разів, тому у мене немає даних про вибірку. Запуск лінійної регресійної моделі в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1є суцільною змінною. x2категоричний і має три значення, наприклад "Низький", "Середній" та "Високий". Однак вихід, отриманий R, був би на кшталт: …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 

Приклади: у мене є речення в описі посади: "Старший інженер Java у Великобританії". Я хочу використовувати модель глибокого навчання, щоб передбачити її як 2 категорії: English і IT jobs. Якщо я використовую традиційну модель класифікації, вона може передбачити лише 1 мітку з softmaxфункцією на останньому шарі. Таким чином, я можу …

9 machine-learning  deep-learning  natural-language  tensorflow  sampling  distance  non-independent  application  regression  machine-learning  logistic  mixed-model  control-group  crossover  r  multivariate-analysis  ecology  procrustes-analysis  vegan  regression  hypothesis-testing  interpretation  chi-squared  bootstrap  r  bioinformatics  bayesian  exponential  beta-distribution  bernoulli-distribution  conjugate-prior  distributions  bayesian  prior  beta-distribution  covariance  naive-bayes  smoothing  laplace-smoothing  distributions  data-visualization  regression  probit  penalized  estimation  unbiased-estimator  fisher-information  unbalanced-classes  bayesian  model-selection  aic  multiple-regression  cross-validation  regression-coefficients  nonlinear-regression  standardization  naive-bayes  trend  machine-learning  clustering  unsupervised-learning  wilcoxon-mann-whitney  z-score  econometrics  generalized-moments  method-of-moments  machine-learning  conv-neural-network  image-processing  ocr  machine-learning  neural-networks  conv-neural-network  tensorflow  r  logistic  scoring-rules  probability  self-study  pdf  cdf  classification  svm  resampling  forecasting  rms  volatility-forecasting  diebold-mariano  neural-networks  prediction-interval  uncertainty 

У Вступній економетрії Вулдріджа є цитата: Аргумент, що виправдовує нормальний розподіл помилок, зазвичай працює приблизно так: тому що ууu - це сукупність безлічі різних спостережуваних факторів, що впливають ууy, можна зробити висновок про центральну граничну теорему, щоб зробити висновок про це ууu має приблизний нормальний розподіл. Ця цитата стосується одного …

9 self-study  linear-model  econometrics  normality-assumption  central-limit-theorem 

У моєму економетричному підручнику (Вступна економетрика), що охоплює OLS, автор пише: "SSR повинен впасти, коли додається ще одна пояснювальна змінна". Чому це?

9 regression  optimization  econometrics  intuition  sums-of-squares 

У презентації сьогодні спікер висунув вищезазначене твердження. Він сказав, що навіть якщо перший етап буде неправильно визначений, оцінки коефіцієнтів другого етапу все одно будуть дійсними. Як студент з низьким ступенем навчання, я не міг попросити пояснень, тому зараз я просив вашої допомоги!

9 econometrics  2sls 

Яка установка є правильною для різниці різницької регресійної моделі за допомогою Yя с т= α +γс∗ Т+ λгт+ δ∗ ( Т∗гт) +ϵя с тYiст=α+γс∗Т+λгт+δ∗(Т∗гт)+ϵiстY_{ist} = \alpha +\gamma_s*T + \lambda d_t + \delta*(T*d_t)+ \epsilon_{ist} де T - манекен, рівний 1, якщо спостереження від групи лікування, а d - манекен, рівний 1 …

9 regression  econometrics  difference-in-difference 

Я працюю над оцінкою векторної автоматичної регресії (VAR) та функції імпульсного реагування (IRF) на основі даних панелі з 33 індивідами протягом 77 кварталів. Як слід аналізувати такий тип ситуації? Який алгоритм існує для цієї мети? Я вважаю за краще провести ці аналізи в R, тому якщо хтось знайомий з кодом …

9 r  econometrics  panel-data  var  impulse-response 

Я працюю над розробкою моделі для прогнозування загальних продажів товару. У мене є близько півтора року бронювання даних, тому я міг зробити стандартний аналіз часових рядів. Однак у мене також багато даних про кожну "можливість" (потенційний продаж), яка була або закрита, або втрачена. "Можливості" просуваються по етапах трубопроводу, поки вони …

9 predictive-models  forecasting  econometrics 

Я не впевнений, чи повністю це питання тут підходить, якщо ні, видаліть. Я студент економіки. Для проекту, який досліджує проблеми соціального страхування, я маю доступ до великої кількості звітів про адміністративні справи (> 200 тис.), Які стосуються оцінки відповідності. Ці звіти, можливо, можуть бути пов'язані з окремою адміністративною інформацією. Я …

9 machine-learning  data-mining  econometrics  text-mining  natural-language 

Випадкове призначення є цінним, оскільки забезпечує незалежність лікування від потенційних результатів. Ось як це призводить до неупереджених оцінок середнього ефекту від лікування. Але інші схеми призначення можуть також систематично забезпечувати незалежність лікування від потенційних результатів. То чому нам потрібне випадкове призначення? По-іншому, у чому полягає перевага випадкового присвоєння перед не …

9 econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation 

Вступ В поєднанні прогнозів одне з популярних рішень базується на застосуванні певного інформаційного критерію. Взявши для прикладу критерій AkaikeAICjAICjAIC_j оцінено для моделі jjj, можна обчислити відмінності AICjAICjAIC_j з AIC∗=minjAICjAIC∗=minjAICjAIC^* = \min_j{AIC_j}і тоді RPj=e(AIC∗−AICj)/2RPj=e(AIC∗−AICj)/2RP_j = e^{(AIC^*-AIC_j)/2} можна інтерпретувати як відносну ймовірність того, що модель jjj є справжньою. Потім ваги визначаються як …

9 time-series  forecasting  data-transformation  econometrics 

Чим відрізняється просторова залежність від просторової неоднорідності? Моє запитання мотивоване читанням проблем специфікації моделі в просторовій економетрії, зокрема Anselin (2010) .

9 econometrics  spatial