Запитання з тегом «mathematical-statistics»

Я викладаю собі якусь статистику для розваги і в мене є певна плутанина щодо достатньої статистики . Я випишу свої плутанини у форматі списку: Якщо розподіл має параметрів, то чи матиме він достатньо статистичних даних?nннnннn Чи існує якась пряма відповідність між достатньою статистикою та параметрами? Або достатня статистика просто служить …

16 mathematical-statistics  sufficient-statistics 

Хто з вас на цьому форумі використовує "> R з багатоядерними , сніговими пакетами або CUDA , тому для розширених обчислень, які потребують більшої потужності, ніж процесор робочої станції? На якому апараті ви обчислюєте ці сценарії? Вдома / на роботі чи у вас є доступ до центру обробки даних десь? …

16 r  mathematical-statistics  computing  parallel-computing 

Моє запитання: Який математичний зв’язок між розподілом Beta та коефіцієнтами логістичної регресійної моделі ? Для ілюстрації: логістична (сигмоїдна) функція задана f(x)=11+exp(−x)f(x)=11+exp⁡(−x)f(x) = \frac{1}{1+\exp(-x)} і використовується для моделювання ймовірностей в моделі логістичної регресії. Нехай AAA - дихотомічний (0,1)(0,1)(0,1) результат і XXX - матриця проектування. Модель логістичної регресії задана методом P(A=1|X)=f(Xβ).P(A=1|X)=f(Xβ).P(A=1|X) = …

16 regression  logistic  mathematical-statistics  beta-distribution 

Розподіл Колмогорова – Смирнова відомий з тесту Колмогорова – Смірнова . Однак, це також поширення надмости Браунівського мосту. Оскільки це далеко не очевидно (для мене), я хотів би попросити інтуїтивно пояснити цей збіг. Посилання також вітаються.

16 distributions  hypothesis-testing  mathematical-statistics  stochastic-processes 

Чи є середнє значення декількох позитивних певних матриць обов'язково позитивним-певним чи позитивним напіввизначеним? Середнє значення - середнє для елементів.

15 mathematical-statistics  matrix  covariance-matrix 

Перестановочні тести (також називаються тестом рандомизації, тестом на повторну рандомізацію або точним тестом) дуже корисні і корисні, коли припущення про нормальний розподіл, необхідне, наприклад, t-testне виконується, і при перетворенні значень за ранжуванням непараметричний тест, як-от Mann-Whitney-U-test, призведе до втрати більше інформації. Однак одне і єдине припущення не слід оминути увагою …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Чи може лемма Неймана-Пірсона застосувати до випадку, коли проста нуль та проста альтернатива не належать до одного сімейства розподілів? З його доказів я не бачу, чому він не може. Наприклад, коли простий нуль є нормальним розподілом, а проста альтернатива - експоненціальним розподілом. Чи є тест коефіцієнта ймовірності хорошим способом перевірити …

15 hypothesis-testing  mathematical-statistics 

У мене є зразок приблизно 1000 значень. Ці дані отримані з добутку двох незалежних випадкових величин ξ∗ ψξ∗ψ\xi \ast \psi . Перша випадкова величина має рівномірний розподіл ξ∼ U( 0 , 1 )ξ∼U(0,1)\xi \sim U(0,1) . Розподіл другої випадкової величини не відомий. Як я можу оцінити розподіл другої ( ψψ …

15 probability  distributions  mathematical-statistics 

Під час читання методу Kaggle Essay Eval я натрапив на стабілізацію дисперсії . Вони використовують дисперсію стабілізації дисперсії для перетворення значень каппи перед тим, як взяти середнє значення, а потім перетворити їх назад. Навіть після прочитання вікі про змінні стабілізуючі перетворення я не можу зрозуміти, чому ми насправді стабілізуємо дисперсії? …

15 variance  mathematical-statistics 

Зі статистичної випадковості Вікіпедії : Глобальна випадковість та локальна випадковість різні. Більшість філософських концепцій випадковості є глобальними, оскільки вони ґрунтуються на ідеї, що "з часом" послідовність виглядає справді випадковою, навіть якщо певні підрядки не виглядають випадковими. Наприклад, у "справді" випадковій послідовності чисел достатньої довжини, ймовірно, були б довгі послідовності нічого, …

15 mathematical-statistics  random-generation 

Моє запитання дуже просте: чому ми обираємо нормальне як розподіл, за яким слід термін помилки, припускаючи лінійну регресію? Чому ми не обираємо інших, таких як уніформа, т чи інше?

15 regression  mathematical-statistics  normal-distribution  error  linear 

Я намагаюся зрозуміти деякі статті Марка ван дер Лаана. Він теоретичний статистик в Берклі, який працює над проблемами, які суттєво перегукуються з машинним навчанням. Одна з проблем для мене (крім глибокої математики) полягає в тому, що він часто закінчує опис звичних підходів до машинного навчання, використовуючи зовсім іншу термінологію. Одне …

15 mathematical-statistics  estimation  nonparametric  autocorrelation  censoring 

Я переглядаю документ, який використовує нерівність оракул, щоб довести щось, але я не в змозі зрозуміти, що він навіть намагається зробити. Коли я шукав в Інтернеті про "нерівність Oracle", деякі джерела направили мене до статті "Candes, Emmanuel J." Сучасна статистична оцінка через нерівності оракул ". "які можна знайти тут https://statweb.stanford.edu/~candes/papers/NonlinearEstimation.pdf …

15 mathematical-statistics  estimation  probability-inequalities  inequality  oracle 

Зазвичай розподіл ймовірності на дискретні змінні описується за допомогою функції масової ймовірності (PMF): Працюючи з безперервними випадковими змінними, ми описуємо розподіли ймовірностей за допомогою функції щільності ймовірностей (PDF), а не функції масової ймовірності. - Глибоке навчання Гудффелла, Бенджо та Курвіля Однак Wolfram Mathworld використовує PDF для опису розподілу ймовірностей по …

14 probability  mathematical-statistics  terminology  pdf 

Це визначення статистики у wikipedia Більш формально, статистична теорія визначає статистику як функцію вибірки, де сама функція не залежить від розподілу вибірки; тобто функцію можна заявити перед реалізацією даних. Термін статистика використовується як для функції, так і для значення функції на даному вибірці. Я думаю, що я розумію більшість цього …

14 mathematical-statistics  definition