Запитання з тегом «probability»

Оригінальне запитання (25.07.14): Чи має сенс ця цитата ЗМІ, чи існує кращий статистичний спосіб перегляду пластика останніх авіакатастроф? Однак Барнетт також звертає увагу на теорію розподілу Пуассона, з якої випливає, що короткі проміжки між аваріями насправді є більш вірогідними, ніж довгі. "Припустимо, що в середньому трапляється одна смертельна аварія на …

15 probability  poisson-distribution 

Перестановочні тести (також називаються тестом рандомизації, тестом на повторну рандомізацію або точним тестом) дуже корисні і корисні, коли припущення про нормальний розподіл, необхідне, наприклад, t-testне виконується, і при перетворенні значень за ранжуванням непараметричний тест, як-от Mann-Whitney-U-test, призведе до втрати більше інформації. Однак одне і єдине припущення не слід оминути увагою …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

У мене є зразок приблизно 1000 значень. Ці дані отримані з добутку двох незалежних випадкових величин ξ∗ ψξ∗ψ\xi \ast \psi . Перша випадкова величина має рівномірний розподіл ξ∼ U( 0 , 1 )ξ∼U(0,1)\xi \sim U(0,1) . Розподіл другої випадкової величини не відомий. Як я можу оцінити розподіл другої ( ψψ …

15 probability  distributions  mathematical-statistics 

Я вивчаю курс машинного навчання, а слайди лекцій містять інформацію, що мені суперечить рекомендованій книзі. Проблема полягає в наступному: є три класифікатори: класифікатор A, що забезпечує кращі показники роботи в нижньому діапазоні порогів, класифікатор B, що забезпечує більш високу продуктивність у більш високому діапазоні порогів, класифікатор C, що ми отримуємо, …

15 machine-learning  probability  data-visualization  classification  roc 

Я працюю з набором даних, що має близько 200 000. У регресії я бачу дуже малі значення значущості << 0,001, пов'язані з дуже малими розмірами ефекту, наприклад r = 0,028. Що я хотів би знати, чи існує принциповий спосіб визначення відповідного порогу значущості щодо розміру вибірки? Чи є якісь важливі …

15 regression  probability  statistical-significance  sample-size 

Припустимо, у мене є вибірки з двох різних груп. Якщо я виміряю, скільки часу потрібно кожному члену, щоб виконати завдання, я можу легко оцінити середнє значення та дисперсію кожного населення. Якщо я зараз припускаю гіпотезу про випадкове парування з однією людиною від кожної популяції, чи можу я оцінити ймовірність того, …

15 probability  normal-distribution 

Я пишу про використання "спільного розподілу ймовірностей" для аудиторії, яка з більшою ймовірністю зрозуміє "багатоваріантний розподіл", тому я розглядаю можливість використання пізніше. Однак я не хочу втрачати сенс, роблячи це. Вікіпедія, схоже, вказує, що це синоніми. Чи вони? Якщо ні, то чому б і ні?

15 probability  terminology  joint-distribution  definition 

Очікуване значення розподілу - середнє, тобто середньозважене значення E [ x ] = ∫ + ∞ - ∞ xf(x)f(x)f(x)E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx Найбільш ймовірне значення - режим, тобто найбільш вірогідне значення. Однак чи очікуємо ми якось багато разів бачити ? Цитуючи звідси :E[x]E[x]E[x] Якщо результати не є однаково …

15 probability  distributions  chi-squared  expected-value  mode 

Я намагаюся зрозуміти ланцюги Маркова за допомогою SAS. Я розумію, що процес Маркова - це той, де майбутній стан залежить лише від поточного стану, а не від минулого стану, і є матриця переходу, яка фіксує ймовірність переходу з одного стану в інший. Але потім я натрапив на цей термін: Марківський …

15 probability  simulation  mcmc  monte-carlo  markov-process 

У теорії ймовірностей негативну випадкову величину ХXX називають решіткою, якщо існує г≥ 0d≥0d \geq 0 така, що ∑∞n = 0П( X= n d) = 1∑н=0∞П(Х=нг)=1\sum_{n=0}^{\infty}P(X=nd) = 1 . Чи існує геометричне тлумачення, чому це визначення називається решіткою?

15 probability 

Для того, щоб CLT утримувався, нам потрібно розподіл, який ми хотіли б наблизити до середнього та кінцевої дисперсії σ 2 . Чи було б правдою сказати, що для випадку розподілу Коші, середнє значення та дисперсія якого не визначені, теорема про центральну межу не дає хорошого наближення навіть асимптотично?μμ\muσ2σ2\sigma^2

15 probability  central-limit-theorem  asymptotics  cauchy 

У книзі Стівена Пінкера « Кращі ангели нашої природи» він зазначає це Ймовірність - питання перспективи. Якщо розглядатись з достатньо близькою відстані, окремі події мають визначальні причини. Навіть гортання монети можна передбачити з початкових умов і законів фізики, і досвідчений фокусник може використовувати ці закони щоразу, щоб кидати голови. Однак, …

15 probability  central-limit-theorem  intuition 

Чи можемо ми сказати що-небудь про залежність випадкової величини та функції випадкової величини? Наприклад, чи залежить від ?X2X2X^2XXX

15 probability  random-variable 

Я читав , що в правилі Байеса, знаменник зPr(data)Pr(data)\Pr(\textrm{data}) Pr(parameters∣data)=Pr(data∣parameters)Pr(parameters)Pr(data)Pr(parameters∣data)=Pr(data∣parameters)Pr(parameters)Pr(data)\Pr(\text{parameters} \mid \text{data}) = \frac{\Pr(\textrm{data} \mid \textrm{parameters}) \Pr(\text{parameters})}{\Pr(\text{data})} називається нормою, що нормалізується . Що це саме? Яке його призначення? Чому це схоже на Pr(data)Pr(data)\Pr(data) ? Чому це не залежить від параметрів?

15 probability  bayesian 

Будучи студентом фізики, я пережив лекцію "Чому я баєс", мабуть, півдесятка разів. Це завжди те саме - ведучий самовдоволено пояснює, наскільки байєсівська інтерпретація перевершує частотулістську інтерпретацію, якою нібито користуються маси. Вони згадують правління Байєса, маргіналізацію, пріори та постеріори. Яка реальна історія? Чи існує законна область застосунку для частотистської статистики? (Безумовно, …

15 probability  bayesian  frequentist