Запитання з тегом «normal-distribution»

Нехай - будь-який розподіл із визначеним середнім значенням та стандартним відхиленням, . Центральна гранична теорема говорить, що переходить в розподілі до звичайного нормального розподілу. Якщо замінити на вибіркове стандартне відхилення , чи існує теорема, що переходить в розподілі до t-розподілу? Оскільки для великихХХXмкмк\muσσ\sigmaн--√Х¯- мкσнХ¯-мкσ \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} σσ\sigmaSSSн--√Х¯- мкSнХ¯-мкS \sqrt{n}\frac{\bar{X} …

10 distributions  normal-distribution  convergence  central-limit-theorem  t-distribution 

У наборі проблем я довів цю "лему", результат якої для мене не інтуїтивно зрозумілий. - це звичайний нормальний розподіл в цензурованій моделі.ZZZ Формально і . Тоді Отже, існує певний зв'язок між формулою очікування над усіченою областю та щільністю в точці усікання . Хтось може пояснити інтуїцію за цим?Z∗∼Norm(0,σ2)Z∗∼Norm(0,σ2)Z^* \sim Norm(0, …

10 normal-distribution  pdf  intuition 

У мене виникає питання щодо узагальнених лінійних моделей (GLM). Моя залежна змінна (DV) є безперервною і не нормальною. Тому я переклав її (все ще не нормально, але покращив). Я хочу співвідносити DV з двома категоричними змінними та однією безперервною коефіцієнтом. Для цього я хочу провести GLM (я використовую SPSS), але …

10 normal-distribution  generalized-linear-model  data-transformation  residuals  histogram 

І логістична функція, і стандартне відхилення зазвичай позначаються . Я буду використовувати і для стандартного відхилення.σσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp⁡(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss У мене є логістичний нейрон зі випадковим входом, середнє значення і стандартне відхилення я знаю. Я сподіваюся, що різницю від середньої можна добре оцінити деяким гауссовим шумом. Отже, з невеликим зловживанням нотацією, …

10 distributions  normal-distribution  neural-networks  mathematical-statistics  expected-value 

Назва підсумовує моє запитання, але для наочності розглянемо наступний простий приклад. Нехай , i = 1, ..., n . Визначте: \ begin {рівняння} S_n = \ frac {1} {n} \ sum_ {i = 1} ^ n X_i \ end {рівняння} і \ початок {рівняння} T_n = \ frac {1} {n} …

10 normal-distribution  multivariate-analysis  independence  central-limit-theorem  joint-distribution 

У мене є GLMM форми: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Під час використання drop1(model, test="Chi")я отримую інші результати, ніж якщо я використовую Anova(model, type="III")з автомобільного пакета або summary(model). Ці два останні дають однакові відповіді. Використовуючи купу сфабрикованих даних, я виявив, що …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 

Для гауссового розподілу з невідомими середніми та дисперсійними показниками достатньою статистикою у стандартній експоненціальній формі сім'ї є . У мене є розподіл, який має , де N такий, як параметр проектування. Чи існує відповідний відомий розподіл для цього виду достатнього вектора статистики? Мені потрібні зразки з цього розподілу, тому для …

10 normal-distribution  sampling  exponential-family 

Якщо є кілька можливих наближень, я шукаю найосновніше.

10 normal-distribution  multinomial  approximation 

Припустимо, я спостерігаю iid і хочу перевірити H 0 : A vech ( Σ - 1 ) = a для сумісної матриці A і вектора a . Чи відома робота над цією проблемою?хi∼ N( μ , Σ )xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)Н0: A H0:A H_0: A\ ( Σ- 1) =а(Σ−1)=a\left(\Sigma^{-1}\right) = aАAAаaa …

10 hypothesis-testing  normal-distribution  multivariate-analysis  maximum-likelihood  covariance 

Я намагаюся знайти співвідношення між дихотомічною та суцільною змінною. З моєї основної роботи з цього питання я виявив, що я повинен використовувати незалежний t-тест, і передумовою цього є те, що розподіл змінної має бути нормальним. Я провів тест Колмогорова-Смірнова для перевірки нормальності і виявив, що суцільна змінна є ненормальною і …

10 normal-distribution  categorical-data  continuous-data  kolmogorov-smirnov  association-measure 

Соціальна наука часто припускає, що змінні, які повинні бути розподілені якимось чином, скажімо, нормально, в кінцевому рахунку мають розрив у їх розподілі навколо певних моментів. Наприклад, якщо є конкретні обмеження, такі як "проходження / невдача", і якщо ці заходи можуть бути викривленими, в цій точці може виникнути розрив. Один видатний …

10 normal-distribution  pdf 

Я зустрічав таку рандомізовану методику відстеження у М. Зеегера, "Оновлення низького рангу для розкладу Чолеського", Каліфорнійський університет в Берклі, Техн. Респ., 2007. tr(A)=E[xTAx]tr⁡(A)=E[xTAx]\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = {E[\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}]} де .x∼N(0,I)x∼N(0,I)\mathbf{x} \sim N(\mathbf{0},\mathbf{I}) Як людина без глибокого передумови математики, мені цікаво, як можна досягти цієї рівності. Крім того, як ми можемо інтерпретувати …

10 normal-distribution  matlab 

Мені цікаво, чи завжди стандартне відхилення будувалося на припущенні про нормальний розподіл. Іншими словами, якщо вибірка нормально не розподіляється, чи слід вважати використання стандартного відхилення помилкою?

10 normal-distribution  standard-deviation 

У моїх лекційних записках написано: t-розподіл виглядає нормально, хоча і з трохи важчими хвостами. Я розумію, чому це виглядало б нормально (через теорему про центральний межа). Але мені важко зрозуміти, як математично довести, що у нього важчі хвости, ніж у звичайного розподілу, і чи є спосіб виміряти, наскільки це важче, …

10 normal-distribution  t-distribution  heavy-tailed 

Як читається позначення ? Це слід нормальний розподіл? Або - це нормальний розподіл? А може, X приблизно нормально ..X∼N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X\sim N(\mu,\sigma^2)XXX XXX XXX Що робити, якщо є декілька змінних, які слідують (або як би там не було) за одним і тим же розподілом? Як написано?

10 normal-distribution  notation