Запитання з тегом «normal-distribution»

Я маю насамперед досвід інформатики, але зараз я намагаюся навчити себе базовій статистиці. У мене є деякі дані, які, на мою думку, мають розповсюдження Пуассона У мене є два питання: Це розподіл Пуассона? По-друге, чи можна перетворити це в звичайний розподіл? Будь-яка допомога буде вдячна. Велике спасибі

10 normal-distribution  data-transformation  poisson-distribution 

Моя проблема полягає в наступному: я опускаю відразу 40 кульок з певної точки, кілька метрів над підлогою. Кульки котиться, і приходить до відпочинку. За допомогою комп’ютерного зору я обчислюю центр маси в площині XY. Мене цікавить лише відстань від центру маси до кожного кулі, яка розраховується за допомогою простої геометрії. …

10 normal-distribution  standard-deviation 

Я намагаюся вписати в R дискретний час модель, але не знаю, як це зробити. Я читав, що ви можете організувати залежну змінну в різні рядки, по одній для кожного часу спостереження, і використовувати glmфункцію за допомогою посилання logit або cloglog. У цьому сенсі, у мене є три колонки: ID, Event(1 …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Це лише приклад, на який я зустрічався кілька разів, тому у мене немає даних про вибірку. Запуск лінійної регресійної моделі в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1є суцільною змінною. x2категоричний і має три значення, наприклад "Низький", "Середній" та "Високий". Однак вихід, отриманий R, був би на кшталт: …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 

Що стосується надійних оцінок, що означає ефективність Гаусса ? Наприклад, має 82% ефективності Гаусса і 50% точки пробою.QнQнQ_{_n} Довідково: Rousseeuw PJ, and Croux, C. (1993). "Альтернативи середнього абсолютного відхилення". Дж. Американський статистичний доц., 88, 1273-1283

10 normal-distribution  scales  robust 

Дозволяє Z∼N(μ,Σ)Z∼N(μ,Σ)Z \sim \mathcal N(\mu, \Sigma) бути в RdRd\mathbb R^d. Назвіть середню та коваріаційну матрицюZ+=max(0,Z)Z+=max(0,Z)Z_+ = \max(0, Z) (з максимально обчисленими елементами)? Це виникає, наприклад, тому, що якщо ми використовуємо функцію активації ReLU всередині глибокої мережі, і припустимо через CLT, що входи до даного шару приблизно нормальні, то це розподіл …

9 probability  distributions  normal-distribution  moments  censoring 

Хтось знає, що таке функція зворотного кумулятивного розподілу нормального розподілу? Чи має вираз закритої форми? Я не знайшов хорошої відповіді за допомогою Google.

9 normal-distribution  inverse-cdf 

Я намагаюся з’ясувати розподіл де , тобто я знаю, що, беручи кожен із членів окремо, і Але я не впевнений у розподілі (*)(n−1)∑i=1nZ2i−(∑i=1nZi)2(∗)(n−1)∑i=1nZi2−(∑i=1nZi)2(∗) (n-1) \sum_{i=1}^n Z_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n Z_i \right)^2 \qquad (*) Zi∼N(0,1)Zi∼N(0,1)Z_i \sim \mathcal{N}(0,1)∑i=1nZ2i∼χ2(n)∑i=1nZi2∼χ2(n) \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi^2(n) 1n(∑i=1nZi)2∼χ2(1).1n(∑i=1nZi)2∼χ2(1). \frac{1}{n}\left( \sum_{i=1}^n Z_i \right)^2 \sim \chi^2(1).

9 probability  distributions  normal-distribution 

У викладанні прикладних дисциплін, таких як медицина, закладено, що вимірювання біомедичних величин у населенні дотримуються нормальної "кривої дзвону". Пошук в рядку Google "ми припустили нормальний розподіл" повертає результатів! Вони звучать як "з огляду на малу кількість крайніх точок даних, ми припустили нормальне розподіл температурних аномалій" у дослідженні зміни клімату; або …

9 normal-distribution  assumptions  normality-assumption  lognormal 

Я хотів би ефективно намалювати зразки з урахуванням обмеження, що .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

9 distributions  normal-distribution  sampling  multivariate-normal  importance-sampling 

Про важливість нормальних розподілів у природі було сказано багато. Багато вимірювань, як висота чи вага, розподіляються приблизно нормально. Але жодна з них не є абсолютно нормальною, наскільки я розумію. Вважаючи, що нормальний розподіл є одним із максимальних розподілів ентропії , здається правдоподібним, що природа повинна "сподобатися". Але подумавши, я не …

9 normal-distribution  normality-assumption 

Я думав, оскільки це від , то вони незалежніX,YX,YX, YN(0,1)N(0,1)N(0,1) X−2YX−2YX - 2Y має розподіл . Тоді має ймовірність .N(0,5)N(0,5)N(0, 5)X−2Y>0X−2Y>0X-2Y > 01/21/21/2 Сказане мені здається правильним, хоча здається, що тоді мав би ймовірність . Це здається трохи неправильним. Невже я щось зрозумів?X>nYX>nYX>nY1/21/21/2

9 probability  normal-distribution 

У мене є дві нормально розподілені змінні Х1X1X_1 і Х2X2X_2 із середньою нульовою та коваріаційною матрицею ΣΣ\Sigma. Мені цікаво спробувати обчислити значенняЕ[Х21Х22]E[X12X22]E[X_1^2 X_2^2] в частині записів ΣΣ\Sigma. Я використав закон повної ймовірності отримати Е[Х21Х22] = Е[Х21Е[Х22|Х1] ]E[X12X22]=E[X12E[X22|X1]]E[X_1^2 X_2^2] = E[X_1^2 E[X_2^2 | X_1]] але я не впевнений, до чого зводиться …

9 normal-distribution  conditional-expectation 

Я читав про MLE як метод генерування відповідного розподілу. Я натрапив на твердження, що максимальна оцінка ймовірності "має приблизні нормальні розподіли". Чи означає це, що якщо я застосовуватимуть MLE неодноразово над моїми даними та сімейством дистрибутивів, до яких я намагаюся підходити, отримані моделі будуть нормально розподілятися? Як саме послідовність розподілів …

9 normal-distribution  estimation  maximum-likelihood 

ОНОВЛЕННЯ 25 січня 2014 року: помилка тепер виправлена. Будь ласка, ігноруйте обчислені значення очікуваного значення у завантаженому зображенні - вони неправильні. Я не видаляю зображення, оскільки воно створило відповідь на це запитання. ОНОВЛЕННЯ 10 січня 2014 року: помилка виявлена ​​- математичний друк в одному з використаних джерел. Підготовка корекції ... …

9 normal-distribution  expected-value  order-statistics  minimum