Запитання з тегом «chi-squared»

Передумови: Пропустити безпечно - це тут для довідки та узаконити питання. У відкритті цього документу написано: "Знаменитий тест на випадок надзвичайної ситуації Карла Пірсона отриманий з іншої статистики, званої z статистикою z, заснованої на нормальному розподілі. Найпростіші версії χ2χ2\chi^2 можуть бути математично ідентичні еквівалентним z тестам. Тести дають той же …

15 chi-squared  proportion  z-test 

Перестановочні тести (також називаються тестом рандомизації, тестом на повторну рандомізацію або точним тестом) дуже корисні і корисні, коли припущення про нормальний розподіл, необхідне, наприклад, t-testне виконується, і при перетворенні значень за ранжуванням непараметричний тест, як-от Mann-Whitney-U-test, призведе до втрати більше інформації. Однак одне і єдине припущення не слід оминути увагою …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Це дуже основне питання. Чому ми використовуємо розподіл квадратних чі? У чому сенс цього розподілу? Чому саме цей розподіл використовується для створення довірчого інтервалу для дисперсії? Кожне місце, де я шукаю Google для пояснення, просто представляє це факт, пояснюючи, коли потрібно використовувати чі, але не пояснюючи, чому потрібно використовувати чі, …

15 variance  chi-squared 

Очікуване значення розподілу - середнє, тобто середньозважене значення E [ x ] = ∫ + ∞ - ∞ xf(x)f(x)f(x)E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx Найбільш ймовірне значення - режим, тобто найбільш вірогідне значення. Однак чи очікуємо ми якось багато разів бачити ? Цитуючи звідси :E[x]E[x]E[x] Якщо результати не є однаково …

15 probability  distributions  chi-squared  expected-value  mode 

Я знаю, що для кожної пари класів характеристик значення статистики чи-квадрата обчислюється і порівнюється з пороговою кількістю. Я хоч трохи розгублений. Якщо є особливості та k класи, як можна побудувати таблицю непередбачених ситуацій? Як можна вирішити, які функції зберігати, а які - видалити?ммmккk Будь-яке уточнення буде дуже вдячно. Спасибі заздалегідь

15 chi-squared  feature-selection 

Нехай є розподіленою випадковою величиною c-квадратом з ступенями свободи. Назвіть найбільш чіткі відомі межі наступних ймовірностей kХ∼ χ2кX∼χk2X \sim \chi^2_kкkk Р [Х> t ] ≤ 1 - δ1( т , к )P[X>t]≤1−δ1(t,k) \mathbb{P}[X > t] \leq 1 - \delta_1(t, k) і Р [Х< z] ≤ 1 - δ2( z, к …

15 probability  chi-squared 

Якщо де , тобто всі є звичайними випадковими змінними нульового значення з однаковими варіаціями, тодіY=∑i=1NX2iY=∑i=1NXi2Y=\sum_{i=1}^{N}X_i^2Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)XiXiX_iY∼Γ(N2,2σ2).Y∼Γ(N2,2σ2).Y \sim \Gamma\left(\frac{N}{2},2\sigma^2\right). Я знаю , що хі-квадрат розподіл є окремим випадком гамма - розподілу, але не може отримати розподіл хі-квадрат для випадкової величини . Будь-яку допомогу, будь ласка?YYY

15 chi-squared  gamma-distribution 

Як Пірсон придумав наступну статистику Pearson-хі-квадрата в 1900 році? K=∑(Oij−Eij)2EijK=∑(Oij−Eij)2Eij K = \sum \frac{(O_{ij} -E_{ij})^2}{E_{ij}} що K∼χ2K∼χ2 K \sim \chi^2 Чи мав він на увазі чи-квадрат і розробив метрику (підхід знизу вгору), або він розробив статистику і пізніше довів, що вона відповідає розподілу chi-квадрата (зверху вниз)?KKK Я хочу знати, чому …

14 chi-squared  descriptive-statistics  history 

наступна проблема виникла нещодавно під час аналізу даних. Якщо випадкова величина X слідує за нормальним розподілом, а Y слідує за розподілом χ2nχn2\chi^2_n (з n dof), як розподіляється Z=X2+Y2Z=X2+Y2Z = X^2 + Y^2 ? До цих пір я придумав pdf з Y2Y2Y^2 : ψ2n(x)====∂F(x−−√)∂x(∫x√0tn/2−1⋅e−t/22n/2Γ(n/2)dt)′x12n/2Γ(n/2)⋅(x−−√)n/2−1⋅e−x√/2⋅(x−−√)′x12n/2−1Γ(n/2)⋅xn/4−1⋅e−x√/2ψn2(x)=∂F(x)∂x=(∫0xtn/2−1⋅e−t/22n/2Γ(n/2)dt)x′=12n/2Γ(n/2)⋅(x)n/2−1⋅e−x/2⋅(x)x′=12n/2−1Γ(n/2)⋅xn/4−1⋅e−x/2\begin{eqnarray} \psi^2_n(x) &=& \frac{\partial F(\sqrt{x})}{\partial x} \\ &=& …

14 probability  distributions  normal-distribution  chi-squared  convolution 

У мене є дані тесту, де у мене є кілька великих зразків з дискретних розподілів, які я використовую як емпіричні розподіли. Я хочу перевірити, чи є розподіли насправді різними, і чим різняться засоби у тих розподілах, які насправді різні. Оскільки вони є дискретними розподілами, я розумію, що тест Колмогорова-Смірнова недійсний …

14 chi-squared  kolmogorov-smirnov 

Щоб знайти зв'язок між підтримкою однолітків (незалежна змінна) та задоволеність роботою (залежна змінна), я хочу застосувати тест-квадрат. Підтримка однолітків - це категорії в чотирьох групах відповідно до ступеня підтримки: 1 = дуже менший ступінь, 2 = певною мірою, 3 = значною мірою і 4 = дуже великий ступінь. Задоволеність роботою …

14 chi-squared  nonparametric  contingency-tables  association-measure 

Це питання натхнене міні-грою від Pokemon Soulsilver: Уявіть, що на цій 5х6 області приховано 15 бомб (EDIT: максимум 1 бомба / осередок): Тепер, як би ви оцінили ймовірність знайти бомбу на певному полі, враховуючи підсумки рядка / стовпця? Якщо ви подивитеся на колонку 5 (загальна кількість бомб = 5), то …

14 probability  estimation  chi-squared  independence  games 

Я читав, що тест квадратних чі корисний, щоб дізнатись, чи суттєво відрізняється зразок від набору очікуваних значень. Наприклад, ось таблиця результатів опитування улюблених кольорів людей (n = 15 + 13 + 10 + 17 = 55 загалом респондентів): red,blue,green,yellow 15,13,10,17 Тест на квадрат чі може мені сказати, чи цей зразок …

13 chi-squared  hypothesis-testing  proportion 

Які плюси та мінуси використання LARS [1] проти використання координатного спуску для встановлення L1-регульованої лінійної регресії? Мене в основному цікавлять аспекти ефективності (мої проблеми мають, як правило, Nсотні тисяч і p<20). Однак, будь-які інші дані також будуть оцінені. редагувати: Оскільки я розмістив запитання, chl люб'язно вказав на статтю [2] Friedman …

13 regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Я налаштовував модель за допомогою caret, але потім повторно запустив модель за допомогою gbmпакета. Наскільки я розумію, що caretпакет використовує gbmі вихід повинен бути однаковим. Однак, лише швидкий тестовий пробіг із застосуванням data(iris)показує невідповідність моделі приблизно 5%, використовуючи RMSE і R ^ 2 в якості метрики оцінювання. Я хочу знайти …

13 r  caret  gbm  matrix  linear-algebra  logistic  modeling  logit  ordered-logit  r  confidence-interval  survival  population  weibull  classification  separation  hypothesis-testing  correlation  statistical-significance  p-value  python  r  data-visualization  r  regression  multiple-regression  chi-squared  multivariate-analysis  distributions  random-variable  experiment-design  distributions  poisson-regression  residuals  excel  time-series  garch  var  survival  modeling  cox-model  interaction  r  pca  normality-assumption